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股指期货交易指标有哪些?股指期货交易分析

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发布时间:2020-05-22

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摘要:股指期货交易指标有哪些?股指期货交易分析 常用的股指期货指标是哪些呢? 1.趋势指标 趋势分析指标主要有:移动平均线组合(MA组合),布林通道(BOLL),抛物线指标(SAR),逆势操作指标(CDP),瀑布线(PUBU),麦克支撑压力指标(MIKE)。 对于趋势指标而言,其核心思想就是捕捉......

  股指期货交易指标有哪些?股指期货交易分析


常用的股指期货指标是哪些呢?


1.趋势指标

趋势分析指标主要有:移动平均线组合(MA组合),布林通道(BOLL),抛物线指标(SAR),逆势操作指标(CDP),瀑布线(PUBU),麦克支撑压力指标(MIKE)。

对于趋势指标而言,其核心思想就是捕捉和追随趋势,一定幅度的上涨就是买入的理由,一定幅度的下跌就是卖出的理由。正统的趋向指标就是一个趋势跟踪系统。它不会因为涨的高而卖出,也不会因为跌得多就买入。


2.摆动指标

摆动类指标的核心思想是捕捉整理行情,一定幅度的上涨就是卖出理由,一定幅度的下跌就是买入理由。在一个水平的区域内,摆动指数的峰和谷与价格图上的峰与谷同时联动出现,在摆动指数的变化中有一个中间值,可将水平区域分为上半部和下半部,中间线可将摆动指数分为项部、底部、中间部。

当市场进入了无趋势阶段时,价格通常在一个区间内上下波动,在这种情况下,绝大多数跟随趋势的分析系统都不能正常工作,而随机摆动指标却能跟随价格的波动而随机变化,通常将此类指标定义为摆动指标。摆动指标是附属于基本的趋势分析,从这个意义上说,它只是一种第二位的指标。市场的主要趋势是压倒一切的,顺着趋势方向交易这一原则具有重要意义。然而,在某些场合,随机摆动指标也有其重要作用。


3.综合类指标

综合类指标顾名思义,即或是加入成交量和持仓量的因素,或是采用与其他品种(指数)对比的思路,或是从市场内部结构特征入手综合考察市场的指标。总之这类指标并不完全以单一品种的价格波动作为全部的考虑因素,一般只能当作参考使用,而不能发出绝对的买卖信号,更难以将其加入操作系统做。所以综合指标更容易被运用于分析与预测,而对实战只能祈祷一些提示作用,本次就为加入测试中。综合类指标常用的有能量潮OBV指标。


股指期货指标怎么看?


每日行情表揭示了当天股指期货的开盘价、最高价、最低价、最后成交量、涨跌幅度、结算价、未平仓合约数量,此外还有当时最可能成交的几笔委托单的价格与数量。

这些资讯除了让投资者了解当天行情外,还可以让投资者据此进一步判断行情可能的多空走向。股指期货常用指标怎么看?


1、开盘价

开盘价是交易日上午9点15分开盘的时候撮合出的第一笔成交价格。

最高价和最低价

从上午9:10到下午3:15的全程交易时间内成交的最高价格就是行情表上的最高价,最低价则是交易时间内成交的最低价格。


2、收盘价

收盘价是下午3点1 5分最后所撮合的成交价,在当日的交易时间内,由于尚未收市,当日收盘价没有出现,行情表中一般显示的都是昨日的收盘价——昨收。


3、涨跌幅度(点数) 涨跌幅度(点数)是当日最后成交价减去前一交易日结算价,得出的数值,涨跌点除以前一日交易的最后成交价,所得出的比值就是涨跌幅度。


4、结算价 某合约当天的成交价格按照成交量的加权平均,计算出来的价格,它是反映保证金账户当天盈亏的价格。同样地,当日的结算价要等收盘后才会显现。


5、成交量 成交量是指交易日当日所有成交数的总和。


6、未平仓量 未平仓量也叫持仓量,是所有尚未平仓头寸的加总。未平仓量是判断市场日后走势和活跃程度的一个重要指标。如果未平仓量很大,预示后市会比较活跃,如果未平仓量寥寥无几,即使成交量很大的话,很可能意味着本轮行情的结束。




什么是股指期货指标?股指期货与股票市场的关系


从表面看没有关系:因为一个是股票,一个是指数,但实际上关系密切的很。普通机构都不会只做股票也许股指,都是两者都做,看手中的筹码哪个赢面大就往哪个方面做。

三个指数的区别:上证50期货:传述中的上海交易所大盘股;沪深300期货:沪深两市大盘股;中证500期货:沪深两市小盘股

直觉上你会觉得中证500期货指数表现比较良好,于是我们发现2005年至今三个指数收益率差异确实是蛮大的。最强的中证500期货指数累计收益近600%!哪怕是2015年年初至今,中证500期货指数也默默地上行接近30%,而可怜的上证50期货指数只有3%的收益。




股市指标有哪些


指标指衡量目标的单位或方法。股市指标是属于统计学的范畴,依据一定的数理统计方法,运用一些复杂的计算公式,一切以数据来论证股票趋向、买卖等的分析方法。

主要有动量指标、相对强弱指数、随机指数等等。由于以上的分析往往需要一定的电脑软件的支持,所以对于个人实盘买卖交易的投资者,只作为一般了解。

当前,证券市场上的各种技术指标数不胜数。例如,相对强弱指标(RSI)、随机指标(KD)、趋向指标(DMI)、平滑异同平均线(MACD)、能量潮(OBV)、心理线、乖离率等。这些都是很著名的技术股市指标,在股市应用中长盛不衰。而且,随着时间的推移,新的技术指标还在不断涌现。

股市指标包括:MACD(平滑异同移动平均线)DMI趋向指标(趋向指标)DMA EXPMA(指数平均数)TRIX(三重指数平滑移动平均)TRIX(三重指数平滑移动平均)BRAR CR VR(成交量变异率)OBV(能量潮)ASI(振动升降指标)EMV(简易波动指标)WVAD(威廉变异离散量)SAR(停损点)CCI(顺势指标)ROC(变动率指标)BOLL(布林线)WR(威廉指标)KDJ(随机指标)RSI(相对强弱指标)MIKE(麦克指标)。




股指期货重要指标--持仓量,持仓量是什么?


持仓量是多空双方当日未有平仓的合约数量,通过持仓量的变化,我们可以判断后市的行情是朝着那个方向发展,因此我们在看股指期货走势的时候一定要认真的分析持仓量的变化。

首先持仓量的增减意味着资金的入场与出场,

第二持仓量的大小意味着多空分歧的程度,

第三 分析持仓量的时候要与价格走势和成交量结合起来分析才更有效。
股民可通过中国金融期货交易所的官网提供交易数据来观察到每日、周度、月度等持仓信息,这个数据是每天发布的,并且也是最权威的数据,所以股民根据这个进行数据分析是很方便的。有了一些经验的股民,想要把握更加细致的区间,可进行深入的操作,即结合同期A股股指走势,以及股指期货增减仓情况,ETF基金申赎情况,看其资金放量方向是否一致如果出现分歧,那么往往是行情出现振荡的标志,可把握更小级别的振荡波段操作机会。



股指期货重要指标--仓差,那么仓差代表是什么含义呢?

仓差就是昨日持仓于今天收盘持仓的差,当仓差为正的时候表面今天是增仓当仓差为负数的时候表面今天的持仓比昨日减少了。通过分析仓差的变换我们可以得出多空主力的力道大小的比较,可以判断股价后市走势的方向,可以判断多空力量的变换更新的情况。



股指期货重要指标--水位?什么是水位?

水位即升贴水的幅度。升水就是指股指期货合约点位大于其标的指数即沪深300指数的现象,反之则为贴水。

股指期货最大的特点就是给市场增加了相关套利模式,一旦升水或者贴水过多,一般来说幅度在1%左右就已经足以引发相关套利操作来对此行为进行修正,如果市场出现一段时间较高的贴水或者升水的非正常走势,那么预示着随后市场会出现报复性的上涨和下跌对此进行修复。

只要是背离,在股指期货时代势必会进行纠正,原因是背离产生无风险和低风险套利操作的机会,而资金都是逐利的,会不请自来,不断地有资金进行套利操作,就会让背离现象得到遏制乃至消除,并且这样的行为是一个滚雪球的过程,所以就出现了背离积累越严重,纠正时越严厉。




常用的股指期货指标是哪些呢?


一、趋势指标

趋势分析指标主要有:移动平均线组合(MA组合),布林通道(BOLL),抛物线指标(SAR),逆势操作指标(CDP),瀑布线(PUBU),麦克支撑压力指标(MIKE)。

对于趋势指标而言,其核心思想就是捕捉和追随趋势,一定幅度的上涨就是买入的理由,一定幅度的下跌就是卖出的理由。正统的趋向指标就是一个趋势跟踪系统。它不会因为涨的高而卖出,也不会因为跌得多就买入。



二、摆动指标

摆动类指标的核心思想是捕捉整理行情,一定幅度的上涨就是卖出理由,一定幅度的下跌就是买入理由。在一个水平的区域内,摆动指数的峰和谷与价格图上的峰与谷同时联动出现,在摆动指数的变化中有一个中间值,可将水平区域分为上半部和下半部,中间线可将摆动指数分为项部、底部、中间部。

当市场进入了无趋势阶段时,价格通常在一个区间内上下波动,在这种情况下,绝大多数跟随趋势的分析系统都不能正常工作,而随机摆动指标却能跟随价格的波动而随机变化,通常将此类指标定义为摆动指标。摆动指标是附属于基本的趋势分析,从这个意义上说,它只是一种第二位的指标。市场的主要趋势是压倒一切的,顺着趋势方向交易这一原则具有重要意义。然而,在某些场合,随机摆动指标也有其重要作用。


三、综合类指标

综合类指标顾名思义,即或是加入成交量和持仓量的因素,或是采用与其他品种(指数)对比的思路,或是从市场内部结构特征入手综合考察市场的指标。总之这类指标并不完全以单一品种的价格波动作为全部的考虑因素,一般只能当作参考使用,而不能发出绝对的买卖信号,更难以将其加入操作系统做。所以综合指标更容易被运用于分析与预测,而对实战只能祈祷一些提示作用,本次就为加入测试中。综合类指标常用的有能量潮OBV指标。

   股票长线指标有哪些,最全指标分析


指标一:成交量。与人气指标正相关,可以拿来用,但要注意,与价格指标有提前的时间差。天量天价、地量地价,量比价先。见了大量,未必立即价格见顶;见了地量,未必价格就立即止跌。

(1)以上综指为例,2007年5月30日到了阶段日最大量2755亿元大盘4275点,随后的量未增价格惯性冲到2007年10月16日的6124点,前有2008年9月9日的局部地量225亿元,到2008年的10月28日的低点1664点,期间300亿元的日量频频出现。从量的方面考量,本次相邻的顶底之间的关系约是10倍的关系。从价的关系考量,大盘顶底是3.6倍的关系,接近于腰斩再腰斩。这个过程是连续下跌的过程,到2009年8月4日的3478点,是一个较大级别的反弹过程。到2014年6月再见底,这个磨底的过程相当漫长,以顶前天量2755亿元测算的线亿元左右的日成交量,很容易误判底部不远,事实上价格到底是在2014年的6月。这时候的成交量反而脱离了地量,500~600亿元的日成交量频现。到2015年6月上旬前,万亿级的日成交量频现,是500亿元的20倍,很明显已经很狂热了。

(2)中小板的成交量与价格顶底的关系,大致符合这个关系。2012.11.28,3700点,132.1亿元的成交量;2015.5.29,11000点,3620亿元的成交量。底到顶的过程中,量是27倍,价是3倍。基本上判断,中小板的见底成交量在300亿元以下,价格在5000点以下。

(3)创业板,2012.11.19,650点,成交量59.1亿元;2015.6.05,4000点,成交量1991亿元,价是6倍,量是33倍。根据经验判断,创业板的见底日成交量在200亿元,价格1500点以下。

总结量的用法:最近两波的经验是,价格顶底的日量至少是10倍关系。所以,下一波的大盘翻倍级别的行情,日成交量沪市必须先见到1000亿元以下,深市1000亿元以下,两市共2000亿元以下。但沪深未必同步。


指标二:破净股数量。破净股数量的增多,意味着市场的过度杀跌。在机构都没有做空手段的日子里,下跌一定会过度。但现在有了融券(股指期货是另一个市场,本质与股票市场不在同一个篮子里。啥时候股指期货撤掉50万的门槛的时候算是把股票和股指期货归在了一个筐中),大资金可以通过做空赚钱,提前释放了打压的动能。所以目前的股市过分的杀跌也很难。另一个原因,A股市场总是拆股10送10的搞,不断稀释上市公司的每股净资产,这样破净股的数量有不断减少的趋势。固这个从以往经验的出来的指标不能再作为衡量是否跌过头的主要指标,仅仅做参考指标。但有一点:破净股的增多,说明大盘的价格趋势向下,减少则向上。


指标三:证券化率(巴菲特指标=两市总市值/GNP)。目前(20170309)沪市总市值30.40万亿,深市总市值23.76万亿,合计54.16亿元,2016年末的GDP值为74.41万亿,今日此指标为72.79%(GNP=GDP+本国公民在国外创造的价值总和-外国公民在本国创造的价值总和。无法查找GNP的值,用GDP代替)。据说此指标达在70%~80%之间是合理区。这个是老外的经验值,用在我们的环境中未必适合,主要是目前IPO增速发行,短期会干扰。另外,尚无较完整的经验值,可以用来佐证。


指标四:大盘市盈率。个股的市盈率是绝对不能用来判定价格趋势的,尤其是价格转折处,没有准气。但用来判断大盘的顶底,是个重要的指标,而且是自己和自己比。比如,用上综指判,就别用上证50说事。上证综指15倍,也别说深指40倍就到顶。而且,这个指标不要单独用。2012年~2014年,上综指都见了2000点,一个跨度就是3年,这也太模糊。只能这么用:2014年5月上证A股市盈率9.76,2015年5月21.92。那么,将来的大盘价格到了底部区域,此值大概会在12倍以下。同理,深A股会在25~30之间。


指标五:时间周期。磨底至少持续半年,摸顶最多2周。疯狂的上涨后,会有一个幅度很大的急跌。一旦判明下跌开始,反弹的尖底非常难以把握,稍纵即逝,不可满仓抢反弹。满仓甚至杠杆做底的,是长周期磨过的平底。看历次的底与底的周期,有拉长的趋势。上个2005年6月的平底末端到2014年6月平底的末端是9年,2008年11月的尖底到2014年6月平底的末端是5年8个月。推测:从2014年6月平底的末端到将来走完的平底的末端不会少于9年,2016年2月的尖底到将来走完的平底的末端不会少于6年。2014+9=2,23,2016+6=2022,可能将来的2022年、2023年会大盘到底。


指标六:货币指标。(m2-m1)/m1处于低位。通胀无牛市。货币发行大水漫灌之后一般不会在股市上发动大级别的行情。



股指期货指标--SAR、CCI、BIAS、ATR指标的算法


sar的计算公式

在计算SAR之前,先要选定一段周期,比如n日或n周等,n天或周的参数一般为4日或4周。
计算Tn周期的SAR值为例,计算公式如下: SAR(Tn)=SAR(Tn-1)+AF(Tn)*[EP(Tn-1)-SAR(Tn-1)]
SAR(Tn)为第Tn周期的SAR值 ,SAR(Tn-1)为第(Tn-1)周期的值 ,AF为加速因子(或叫加速系数) ,EP为极点价(最高价或最低价)

在计算SAR值时,要注意以下几项原则:

1 .初始值SAR(T0)的确定
若T1周期中SAR(T1)上涨趋势,则SAR(T0)为T0周期的最低价; 若T1周期下跌趋势,则SAR(T0)为T0周期 的最高价;

2.极点价EP的确定
若Tn周期为上涨趋势,EP(Tn-1)为Tn-1周期的最高价; 若Tn周期为下跌趋势,EP(Tn-1)为Tn-1周期的最 低价;

3.加速因子AF的确定
(a)加速因子初始值为0.02,即AF(T0)=0.02;
(b)若Tn-1,Tn周期都为上涨趋势时, 当Tn周期的最高价>Tn-1周期的最高价,则AF(Tn)=AF(Tn-1)+0.02 当Tn周期的最高价<=Tn-1周期的最高价,则AF(Tn)=AF(Tn-1),但加速因子AF最高不超过0.2;
(c)若Tn-1,Tn周期都为下跌趋势时, 当Tn周期的最低价=Tn-1周期的最低价,则AF(Tn)=AF(Tn-1);
(d)任何一次行情的转变,加速因子AF都必须重新由0.02起算; 比如,Tn-1周期为上涨趋势,Tn周期为下跌趋势(或Tn-1下跌,Tn上涨),AF(Tn)需重新由0.02为基础进 行计算,即AF(Tn)=AF(T0)=0.02;
(e)加速因子AF最高不超过0.2,当AF>0.2时,AF需重新由0.02起算;

4.SAR值的确定
(a)通过公式SAR(Tn)=SAR(Tn-1)+AF(Tn)*[EP(Tn-1)-SAR(Tn-1)],计算出Tn周期的值;
(b)若Tn周期为上涨趋势, 当SAR(Tn)>Tn周期的最低价(或SAR(Tn)>Tn-1周期的最低价),则Tn周期最终 SAR值应为Tn-1、Tn周期的最低价中的最小值 当SAR(Tn)<=Tn周期的最低价且SAR(Tn)<=Tn-1周期的最低价,则Tn周期最终SAR值为SAR(Tn),即SAR=SAR(Tn);
(c)若Tn周期为下跌趋势,当SAR(Tn)=Tn周期的最高价且SAR(Tn)>=Tn-1周期的最高价,则Tn周期最终SAR值为SAR(Tn),即 SAR=SAR(Tn);



BIAS计算公式
计算公式如下:乖离率=[(当日收盘价-N日平均价)/N日平均价]*100%, 其中N取:6,12,24; BIAS算是比较简单的一个指标。


cci计算公式
以日CCI计算为例,其计算方法有两种。
第一种计算过程如下: CCI(N日)=(TP-MA)÷MD÷0.015
其中,TP=(最高价+最低价+收盘价)÷3; MA=近N日收盘价的累计之和÷N; MD=近N日(MA-收盘价)的累计之和÷N; 0.015为计算系数,N为计算周期

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